Volatility Arbitrage Algorithm Oferecemos a licença de algoritmo de negociação totalmente automatizado. QT Volatility Arbitrage Strategy é uma estratégia de arbitragem de volatilidade pura, os retornos que geramos são todos alfa. A estratégia busca capturar a diferença entre volatilidade implícita e volatilidade realizada usando um modelo proprietário em uma ampla gama de commodities e mercados financeiros. Utilizamos Nongaussian Options Pricing com base na teoria Objective Vaule (ObV). Dr. Krzysztof Urbanowicz (desde o início, 6 de fevereiro de 2017) Diversificou-se em mais de 8 opções diferentes em futuros mercados de ferragens em grãos, metais, energias, moedas, índices de ações e taxas de juros. A força-chave do algoritmo é o uso de um novo e não conhecido modelo de preços de opções. Com base na nossa teoria proprietária. Trocamos chamadas e colocamos em qualquer direção, principalmente no dinheiro. Executamos operações quando a diferença entre o valor justo das opções e o valor de mercado é maior do que o limite. A estratégia é neutra contra o risco sistemático e de volatilidade. Buscamos ter Delta e Vega de portfólio perto de zero. Desenvolvemos nosso próprio algoritmo para minimizar o custo de hedge. Margem de manutenção atual: 46.399,65 Lucro líquido: 29,781.15 Carteira atual: descrição técnica do modelo de preços de nossas opções: usamos muito poucos números de parâmetros livres em comparação com outros métodos. Todos os parâmetros são estimados usando ativos subjacentes, portanto, não precisamos de preços de mercado das opções. O preço da opção ObV é a generalização do preço da opção Black-Scholes, com um parâmetro adicional Power-Law:, que mostra a diferença entre ObV e B-S. Pode-se dizer que a distância entre ObV e B-S é dada por 1 (2). Power-Law é estimado automaticamente com base em preços históricos de um ano usando o método de máxima probabilidade. Para calcular Power-Law, usamos apenas os preços do ativo subjacente e o modelo não está ajustado à curva descrita pela volatilidade implícita. A estratégia é neutra para o risco sistemático e de volatilidade, daí os retornos que geramos são todos alfa puro. O que você precisa para começar a negociar usando o algoritmo de investimento de capital mínimo de 50.000. Conta ativa em Interactive Brokers. Mais detalhes sobre como usar o algoritmo para o seu capital: taxas de link: Nós cobramos apenas taxa de desempenho acima do valor de referência e quantidade fixa de taxa de licença. FX arbitragem estatística Admissão revogada Juntou-se a julho de 2007 427 Posts Yay meu 100.00000000000000000000000 post eu apenas olho em volta se isso acontecer viável. Estou lendo algumas estatísticas no mercado acionário. Basicamente, encontrar pares altamente correlacionados, de acordo com a tabela de preços de arbitragem, os mesmos deveriam ter os mesmos preços no mercado, e quaisquer desvios de outro caírem ao mesmo preço. Então nós exploramos isso. Mas note, stat arb não é o mesmo é arb onde há lucro sem risco. Stat arb simplesmente gira em torno da idéia de que os preços dos instrumentos de valores similares devem ser iguais ou reverter para ele se diferente em algum momento. Há muitos riscos envolvidos, no entanto, sua atratividade reside na natureza neutra do mercado da estratégia. No entanto, eu sei que os pares de moedas no mercado FX podem variar de tempos em tempos, dependendo do prazo. Como os pares jpy, eles parecem estar fortemente correlacionados uns com os outros, pelo menos em intervalos de tempo mais curtos (há uma lista completa de tabela de correlação no livro de Kathy Liens, não pode lembrar em tudo, mas mostra que a correlação muda drasticamente de - para vários períodos de tempo ). Também, stat arb em pares de moedas seria um pouco mais relevante, pois você não possui 5000 ações e 17 milhões de possíveis emparelhamentos para testar. De qualquer forma, deixe-me saber o que vocês pensam, eu gostaria de descobrir mais. Registrado em novembro de 2007 Status: Vivo longo e prospero 359 Posts Posso fazer uma pergunta de matemática. Minha pergunta é a seguinte: em stat arb, se você tem uma cesta de pares de moeda de dois segmentos correlacionados, qual é a fórmula matemática que lhe diz o grau de Flutuação de preços que você pode esperar em uma base de carteira em vários períodos de tempo ---- Como você fator no tamanho da posição, coeficiente de correlação, desvio padrão de preço, etc. para números de pares de valores de moeda em um portfólio para lhe dar uma expectativa de A volatilidade do movimento dos preços em X quantidade de tempo Juntado Jul 2006 Status: Membro 14 Posts Stat arb funciona no fx. Funciona muito bem. Junte-se a janeiro de 2008 Status: Membro 188 Posts Você pode me contar mais neste método Juntado em agosto de 2009 Status: Membro 139 Posts Online Now até agora funciona bem. Compre baixo. Vender alto Inscrito em agosto de 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts Eu acredito, às vezes, ele teve alguma divergência que durou muito tempo, criando um sério prejuízo. Posso perguntar, qual é a sua determinação por sobrecompra e sobrevenda. Você usa um indicador ou vários indicadores ou. Junte-se a agosto de 2009 Status: Membro 139 Posts Online Agora eu acredito, às vezes, ele teve alguma divergência que durou muito tempo, criando uma séria redução. Posso perguntar, qual é a sua determinação por sobrecompra e sobrevenda. Você usa um indicador ou vários indicadores ou Intu, eu uso gráficos de 15-30 min e confio no meu critério sobre o que é sobrecompra e sobrevenda (sem indicadores envolvidos). Eu uso pequenos tamanhos de lote e a média. Principalmente trabalho com EURUSD USDCHF AUDUSDUSDCAD e EURUSDGBPUSD. Eu tenho negociado outros sistemas, mas tenho visto uma proporção tão positiva de risco. Tudo vem em tamanhos pequenos e em média. Média múltipla, se necessário. Eu sou cauteloso para dizer isso. Mas eu não vejo como alguém poderia obter sérias recortes com um bom gerenciamento de dinheiro. Deixe-me explicar, e se eu estiver errado, corrija-me. Digamos que você está usando 20.000 de capital para suas posições statarb. Eu entraria com lotes de 5mini em cada par, (1 total de lote padrão) usando um gráfico de 15 a 30 m. Mantenha a média de cada 100 ou obtenha lucro quando as posições convergem. Teoricamente, a chamada de margem atingiu quando a posição está fora de 400-500 pontos. (No intervalo de tempo de 30m). Não vi isso com pares acima. sempre. Estou prestes a abandonar todos os meus sistemas de negociação e me concentrar neste statarb. Volte para mim na sua experiência com isso. Quais pares e prazos você estava usando? O que exatamente causa reduções. Você foi altamente alavancado Você usou a média de compra baixa. Vender alto
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