Como um exemplo SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior será o desfasamento. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA. I longo prazo escreveu sobre isso antes, e começou a rastreá-lo e postá-lo apenas um par de meses atrás. Eu aprendi de um comerciante profissional que algo que eles gostam de usar para ficar do lado direito do mercado é uma média móvel simples de 17 meses no SampP 500. Desde a última sexta-feira fechou, essa média móvel calculada para 1981.95 e 500 fechou o mês de maio de 6,3 acima desse valor. De acordo com esse comerciante, os pros são altamente susceptíveis de permanecer no mercado até o mês de junho, e recalcular novamente após o fechamento na terça-feira, 30 de junho. Como eu tinha declarado antes, quando eu disse pela primeira vez, que é 8220Stoopid Simple8221 para calcular e usar Você pode entrar quando ele fecha acima de sua média móvel de 17 meses, e sair se ele terminar um mês em um fechamento que é Abaixo de sua média móvel de 17 meses. Se um fosse fazer assim, poderiam fàcilmente estar para fora dentro de 10 do alto, eu supor. Agora, a coisa verdadeiramente surpreendente sobre tal sistema, é que Wall Street tende a enganar o público aqui. Primeiro de tudo, Wall Street diz que você não pode tempo o mercado. Por isso don8217t mesmo se preocupar em try8230 apenas continuar a enviar-nos o seu dinheiro Mas, em segundo lugar, Wall Street é bastante famosa por declarar, após um declínio de 10 ocorreu, que nos encontramos em um mercado 8220correction.8221 Bem yuh Grande pouco de trabalho de detetive há. Além disso, eles ficam ainda piores. Eles medirão um declínio de mercado de pelo menos 20 antes de dizer ao resto do mundo que o mercado se tornou um urso. Realmente Não até 20 de valorização do mercado já escorregou. Dedução brilhante, Sherlock Assim, considere como essa forma de timing de mercado tem você para a maior parte de um mercado em alta, e para fora para qualquer um dos piores de um Bear Market, e você vai voltar para a maior maioria do próximo Mercado em alta. Para aquelas curvadas na preservação do capital com os sinais de mercado da sincronização a respeito de quando vender para fora. Dar o primeiro pensamento talvez a fazê-lo quando o preço índice cortou através de sua própria média móvel de 200 dias, ou, talvez fazer como um bom muitos profissionais, e apenas esperar por um fim de mês that8217s abaixo de sua própria média móvel de 17 meses . Isso resultou em apenas 4 viagens de ida e volta dentro e fora do mercado ao longo dos últimos 20 anos, e apenas um foi um breve, e relativamente inconseqüente whip-saw. Vou fazer o melhor para me manter e você, informado de onde está o SampP 500 Index em relação às suas próprias médias móveis, e se você quiser tomar qualquer ação significativa, com base nessa inteligência, por favor, livre para ir adiante. Eu provavelmente não, como vou explicar a seguir. Oh, e nossas declarações de corretagem estão disponíveis, mas eu tive que digerir seu conteúdo primeiro, antes de escrever dele, como mesmo eu não podia acreditar o que os números estavam dizendo8230 mais sobre isso logo Here8217s para o seu investimento bem sucedido Harold F CrowellUsing the 20 Month Moving Average to Time o SampP 500 Chess escreveu muitas vezes sobre a média móvel de 20 meses, e eu tenho significado backtest para ele por algum tempo. Aqui estão os resultados. Comprar SPX no final do último dia do mês, se o fechamento mensal está acima da média móvel 2o mês. Venda SPX no final do último dia do mês se o fechamento mensal está abaixo da média móvel de 20 meses. O primeiro comércio é feito em 6.30.1960. Não há comissões ou derrapagens estão incluídos. Rendimento Anual Composto 6,08 Exposição 71,52 Retorno Ajustado ao Risco 8,50 Lucro Profissional Médio 17,93 23 Negociações Vencedores 65,22 Desempenho Máximo do Sistema -33,21 Compra e Retenção de SPX sobre o mesmo Período de Tempo Composto Retorno Anual 6,31 Desempenho Máximo do Sistema -56,77 Curva de Equidade para Sistema de Média Móvel de 20 meses Todos os gráficos Pode ser ampliado clicando sobre eles8230 Usando a média móvel de 20 meses (durante o período de tempo acima) para o tempo SampP ligeiramente underperformed comprar e manter. No entanto, a redução percentual máxima foi quase cortada pela metade. Assim, este método pode servir como um bom gut cheque para o investidor de longo prazo, permitindo-lhe capturar retornos semelhantes como comprar e segurar, reduzindo a probabilidade de um abatimento devastador. Se eu usar todos os dados SPX que começa a primeira negociação em 9.30.29, o retorno anual composto cai para 4.97 eo levantamento máximo cresce para -61.03. O final da década de 1930 e início da década de 1940 foram duros nesta estratégia como o SampP executado um lento para cima e para baixo sangrar que whipsawed o sistema. Gráfico mostrando a média móvel de 20 meses A linha azul é a média móvel de 20 meses. Se você gosta do conteúdo no iBankCoin, por favor, como nossa página no Facebook
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